Il saldo di un progetto di investimento in un determinato momento è la somma capitalizzata dei flussi di cassa netti derivati da quel progetto fino a quel momento, utilizzando il TRI del progetto come tasso di capitalizzazione.
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Significati
Investimento misto
Un investimento misto è un tipo di investimento in cui si può essere debitori del progetto per un determinato TRI, vale a dire che c'è ancora del denaro da investire.
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Puro investimento
Un investimento puro è un tipo di investimento che in nessun momento è indebitato verso il progetto per un determinato TRI, cioè non riceve mai più di quanto ci si potrebbe aspettare da quell'investimento.
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Redditività relativa
Il rendimento relativo è il rendimento che un bene ottiene in un periodo di tempo rispetto a un benchmark, l'apprezzamento o l'ammortamento espresso rispetto al benchmark.
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Redditività assoluta
Il rendimento assoluto è il rendimento che un bene ottiene in un periodo di tempo, ossia il suo apprezzamento o deprezzamento espresso in percentuale.
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Benchmark basato su valori personalizzati
Un benchmark personalizzato basato su azioni è un tipo di benchmark che utilizza valori specifici dell'universo di investimento del gestore per costruire quel benchmark.
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Benchmark basato sui rendimenti passati
Un benchmark basato sui rendimenti passati è un tipo di benchmark che viene costruito utilizzando un algoritmo che combina i diversi stili di investimento che riflettono gli investimenti passati di un fondo.
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Benchmark basato su fattori
I benchmark basati su fattori o modelli sono tipi di benchmark che specificano un insieme di fattori da utilizzare come riferimento. Ad esempio, a seconda delle dimensioni dell'azienda in cui investono, degli stili di indicizzazione o della crescita
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Benchmark per indici di stile
I benchmark di stile indice sono tipi di benchmark che utilizzano uno specifico stile di investimento come punto di riferimento. Usano un indice che segue quello stile particolare.
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Benchmark basato su indici generali
Un benchmark basato su indici generali è un tipo di benchmark che utilizza come punto di riferimento un indice di mercato o una combinazione di indici di mercato, come un indice di borsa.
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Benchmark según universo de gestores
Utilizar un universo de gestores como benchmark es muy útil a la hora de comparar el rendimiento de un gestor de fondos. Es una técnica que consiste en utilizar como benchmark la media del rendimiento de todos los gestores de fondos de un mercado.
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Punto di riferimento per il rendimento assoluto
Un benchmark a rendimento assoluto è un tipo di benchmark che ha come obiettivo per raggiungere un rendimento stabilito in precedenza, come ad esempio un rendimento annuo del 5%.
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Estrategia box spread
La estrategia box spread es una estrategia de opciones financieras que combina una estrategia spread alcista con calls y una estrategia spread bajista con puts. Es una operación que congela las pérdidas y ganancias de un activo.
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Estrategia de collar
La strategia collar è una strategia di opzione finanziaria che prevede l'acquisto di un'opzione put e la vendita di un'opzione call, pur detenendo l'attività sottostante. In altre parole, combina un puttino protettivo e un richiamo coperto.
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Estrategia mariposa spread
Una strategia di butterfly spread è una strategia di opzioni finanziarie che cerca di realizzare un profitto se l'attività sottostante rimane stabile, ma realizza perdite limitate se l'attività sottostante sale o scende al di sotto di un certo
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Estrategia spread bajista – orso spread
Una strategia di bear spread è una strategia di opzioni finanziarie che cerca di limitare sia il lato positivo che quello negativo del sottostante, ipotizzando piccole perdite stabili in caso di aumento del sottostante in cambio di guadagni limitati
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Ritorno finanziario – ROE
Redditività finanziaria è il termine utilizzato per descrivere i benefici economici ottenuti dalle risorse proprie e dagli investimenti effettuati
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Andare a Montecarlo
Monte Carlo VaR è un metodo di stima del VaR (Value at Risk) che utilizza un software informatico per generare centinaia o migliaia di risultati possibili in base ad alcuni dati iniziali inseriti dall'utente.
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Valore a rischio (VaR)
Il Value at Risk (VaR) è una tecnica statistica per misurare il rischio finanziario di un investimento. Indica la probabilità (di solito 1% o 5%) di subire una certa perdita per un certo periodo di tempo (di solito 1 giorno, 1 settimana o 1 mese).
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VaR parametrico
Il VaR parametrico è un metodo per stimare il VaR (Value at Risk) utilizzando i dati di ritorno stimati e ipotizzando una distribuzione normale del ritorno. È anche noto come metodo della varianza-covarianza o metodo analitico.
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