L’econometria finanziaria è la modalità degli studi econometrici che si concentra sull’analisi e la stima nell’ambito dei mercati finanziari. Così, attraverso il lavoro con modelli econometrici, è possibile analizzare i profitti e le perdite di un mercato secondo diverse variabili.
Per questo motivo, l’econometria finanziaria è uno strumento interessante ed efficace per gli agenti finanziari quando progettano e realizzano investimenti in determinati beni o quando avviano nuovi progetti o iniziative commerciali nel mondo finanziario.
Negli ultimi decenni, il rapido sviluppo e l’espansione delle attività o dei prodotti finanziari ha reso necessario il miglioramento degli strumenti economici e statistici per intraprendere operazioni in un mercato sempre più complesso e variegato. In questo modo l’econometria finanziaria facilita la comprensione del comportamento e la misurazione e la stima dei dati. In altre parole, questa disciplina si concentra sui flussi e sulle interazioni che avvengono nei mercati.
Funzioni di econometria finanziaria
La funzione principale di questa forma di econometria è quella di cercare di stimare il comportamento degli attivi che danno agli investitori rendimenti e profitti per i loro portafogli tenendo conto di determinati livelli di rischio. Ciò richiede la creazione di modelli econometrici e di serie di dati finanziari che aiutino a testare i diversi scenari e le conseguenze dei cambiamenti delle variabili esistenti nel mondo finanziario.
In questo senso, la capacità di conoscere e stimare i livelli di rischio o il livello di volatilità di un’attività finanziaria (in altre parole, le sue variazioni di prezzo in un periodo di tempo) sono fattori chiave da tenere in considerazione. Questi ed altri dati sono di solito quelli raccolti nelle serie temporali finanziarie sopra menzionate e costituiscono l’elemento principale per l’analisi econometrica.