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Perdita prevista – Ammortamento previsto (tail VaR)

Il expected shortfall (tail VaR) è la perdita attesa da un portafoglio su un determinato orizzonte temporale una volta che il VaR misurato dal livello di confidenza scelto è stato superato.

Si tratta di una misura del rischio, un concetto utilizzato nella finanza (e più specificamente nel campo della misurazione del rischio finanziario) per valutare il rischio di mercato o il rischio di credito di un portafoglio. È un’alternativa al value-at-risk (VaR), ed è più sensibile alla forma di distribuzione delle perdite nella coda di distribuzione.

È noto anche come valore condizionato a rischio (CVaR), valore medio a rischio (AVaR), tail VaR o expected tail loss (ETL).

Il deficit atteso è la media della distribuzione del VaR, cioè di quel 5% della coda di distribuzione (per un livello di confidenza del 95%).

 

Dizionario, Finanza

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