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Processo stocastico non stazionario

Un processo stocastico non stazionario è un processo la cui distribuzione di probabilità varia in modo non costante.

Se una serie di numeri si comporta in modo totalmente caotico, potremmo dire che è casuale e non stazionaria. Un esempio di processo stocastico non stazionario sarebbe il prezzo della coppia di valute EURUSD.

Come si vede nell’immagine precedente, sia la varianza che il cambiamento medio nel tempo. Non possiamo prevedere se l’EURUSD salirà o scenderà. In alcuni anni ha avuto una tendenza al rialzo e in altri anni ha avuto una tendenza al ribasso. Con le informazioni sul grafico non possiamo ottenere nulla di chiaro.

Si possono prevedere processi stocastici non stazionari?

Solo perché un processo è stocastico non stazionario non significa che sia totalmente caotico. Caos è una parola che si usa per spiegarlo in modo più semplice e comprensibile. In realtà la coppia valutaria EURUSD è un’attività finanziaria che riflette quanti dollari possiamo scambiare con un euro in un determinato momento. Quindi, questo valore dipende da diverse variabili. Alcuni esempi delle variabili che spiegano il movimento dell’EURUSD, sono i tassi di interesse, l’acquisto di obbligazioni o il commercio internazionale dove ci sono scambi di euro e dollari.

Oltre a quest’ultimo, i processi stocastici non stazionari possono essere convertiti in processi stocastici stazionari trasformando la serie. L’esempio più semplice è quello di un processo stocastico stazionario nei media. Se fosse possibile, mediante formule matematiche, eliminare la componente di tendenza, potremmo convertirla in un processo stocastico stazionario.

Dizionario, Statistiche

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